PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с NLR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.18%/yr vs 13.18%/yr for NLR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности RSP и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.18% соответственно.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between RSP and NLR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RSP and NLR has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSP и NLR

Секторы
RSP
NLR

Технологии

20.9%
1.6%

Промышленность

14.2%
15.1%

Финансовые услуги

13.9%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%
38.1%

Энергетика

4.0%
45.3%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Технологии

RSP
20.9%
NLR
1.6%

Промышленность

RSP
14.2%
NLR
15.1%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
NLR

-

Здравоохранение

RSP
11.1%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
NLR

-

Недвижимость

RSP
6.1%
NLR

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
NLR
38.1%

Энергетика

RSP
4.0%
NLR
45.3%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
NLR

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

RSP vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.54

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.02

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.78

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

1.72

+8.97

RSP vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и NLR

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-65.05%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-29.72%

+21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-30.48%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-30.48%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-34.35%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.34%

+23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-35.70%

+29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

13.41%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и NLR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

14.21%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

33.77%

-25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

43.06%

-31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

29.61%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

24.25%

-5.88%

Сравнение комиссий RSP и NLR

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и NLR

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NLR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and NLR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (14.21%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.18% vs 12.18% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.18% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.46% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while NLR is Uranium. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.56% for NLR.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор