PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с EQAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 10.66%/yr for EQAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSP и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.66% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и EQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%

Correlation

The correlation between RSP and EQAL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.96

The correlation between RSP and EQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и EQAL

Секторы
RSP
EQAL

Технологии

19.6%
14.8%

Финансовые услуги

14.5%
9.4%

Промышленность

14.1%
9.5%

Здравоохранение

11.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.1%

Коммунальные услуги

6.1%
7.9%

Недвижимость

6.0%
9.1%

Энергетика

4.5%
9.1%

Сырьевые материалы

4.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.2%

Технологии

RSP
19.6%
EQAL
14.8%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
EQAL
9.4%

Промышленность

RSP
14.1%
EQAL
9.5%

Здравоохранение

RSP
11.0%
EQAL
9.4%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
EQAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
EQAL
8.1%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
EQAL
7.9%

Недвижимость

RSP
6.0%
EQAL
9.1%

Энергетика

RSP
4.5%
EQAL
9.1%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
EQAL
8.0%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
EQAL
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DEEQAL с VONG

Доходность на риск

RSP vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.99

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.85

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.66

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

12.89

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RSP и EQAL

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-40.44%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.67%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-19.62%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-21.79%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-40.44%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.73%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.10%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.89%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и EQAL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.05%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.61%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.30%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.28%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.88%

-0.53%

Сравнение комиссий RSP и EQAL

И RSP, и EQAL имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и EQAL

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EQAL в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RSP and EQAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQAL has higher volatility (3.05%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs EQAL's -40.44%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 10.66% for EQAL. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP and EQAL have the same expense ratio: 0.20% per year.

EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.49% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while EQAL is Mid Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и EQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор