Сравнение RSMV с WEAT
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). RSMV is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, RSMV returned 17.58% vs 11.50% for WEAT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 24.79%.
RSMV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам RSMV и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 5.77% | 10.74% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% |
Correlation
The correlation between RSMV and WEAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. WEAT — Ранг доходности на риск
RSMV
WEAT
Сравнение RSMV c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.80 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 1.54 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMV и WEAT
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -84.32% | +66.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -14.44% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -80.34% | +76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -63.25% | +59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 7.47% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и WEAT
Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.81%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.38% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 19.16% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 22.25% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 30.29% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 26.80% | -11.71% |
Сравнение комиссий RSMV и WEAT
RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и WEAT
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.95% | 1.00% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and WEAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.38%) compared to RSMV (4.81%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, RSMV leads with 17.58% vs 11.50% for WEAT. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 17.58% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
RSMV has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for WEAT.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 1.91% for WEAT.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор