PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с WEAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. RSMV is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs 0.04% for WEAT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.97%.

RSMV

1 день
1.33%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.07%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEAT

1 день
0.89%
1 месяц
-6.85%
С начала года
12.97%
6 месяцев
10.21%
1 год
0.04%
3 года*
-14.46%
5 лет*
-6.64%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и WEAT

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		8.95%10.74%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.97%-17.14%

Correlation

The correlation between RSMV and WEAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

RSMV vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.00

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.17

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.00

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

0.01

+11.74

RSMV vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и WEAT

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-84.32%

+66.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-14.31%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-82.20%

+81.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-63.18%

+59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

8.71%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и WEAT

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.91%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

18.16%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

21.71%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

30.43%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

26.77%

-11.71%

Сравнение комиссий RSMV и WEAT

RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и WEAT

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and WEAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (6.37%) compared to WEAT (4.91%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs WEAT's -84.32%.

On 1-year performance, RSMV leads with 23.44% vs 0.04% for WEAT. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.44% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for WEAT.

RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 1.91% for WEAT.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор