Сравнение RSMV с WEAT
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. RSMV is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs -2.52% for WEAT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.52%.
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
Сравнение доходности по годам RSMV и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.31% |
Correlation
The correlation between RSMV and WEAT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between RSMV and WEAT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. WEAT — Ранг доходности на риск
RSMV
WEAT
Сравнение RSMV c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMV | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.14 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -0.22 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMV | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.11 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.41 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок RSMV и WEAT
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -84.32% | +66.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -17.85% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -82.27% | +81.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -63.13% | +59.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 11.32% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и WEAT
Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.39%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 9.88% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 18.06% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 22.64% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 30.50% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 26.80% | -12.28% |
Сравнение комиссий RSMV и WEAT
RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и WEAT
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and WEAT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.88%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -2.52% for WEAT. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for WEAT.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 1.91% for WEAT.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор