PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs 17.50% for TDVG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

RSMV

1 день
1.33%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.07%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и TDVG

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		8.95%10.74%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.86%

Correlation

The correlation between RSMV and TDVG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between RSMV and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и TDVG

Секторы
RSMV
TDVG

Технологии

47.8%
26.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%
6.9%

Финансовые услуги

11.3%
19.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.2%

Промышленность

7.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.0%

Энергетика

5.0%
5.3%

Здравоохранение

3.5%
12.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

RSMV
47.8%
TDVG
26.2%

Потребительский защитный сектор

RSMV
12.9%
TDVG
6.9%

Финансовые услуги

RSMV
11.3%
TDVG
19.3%

Потребительский циклический сектор

RSMV
7.4%
TDVG
7.2%

Промышленность

RSMV
7.1%
TDVG
13.6%

Коммуникационные услуги

RSMV
6.7%
TDVG
1.0%

Энергетика

RSMV
5.0%
TDVG
5.3%

Здравоохранение

RSMV
3.5%
TDVG
12.4%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
TDVG
2.8%

Коммунальные услуги

RSMV
2.6%
TDVG
3.8%

Недвижимость

RSMV

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

RSMV vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.59

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.43

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

9.97

+1.78

RSMV vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и TDVG

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-19.20%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-7.24%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.45%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.72%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.76%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и TDVG

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.70%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.58%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

9.73%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

13.92%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

13.89%

+1.17%

Сравнение комиссий RSMV и TDVG

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и TDVG

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and TDVG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (6.37%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, RSMV leads with 23.44% vs 17.50% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.44% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.92% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор