Сравнение RSMV с TAGS
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. RSMV is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs -1.65% for TAGS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 3.89%.
RSMV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- -1.78%
Сравнение доходности по годам RSMV и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 8.95% | 10.74% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 3.89% | -10.33% |
Correlation
The correlation between RSMV and TAGS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. TAGS — Ранг доходности на риск
RSMV
TAGS
Сравнение RSMV c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.17 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | -0.32 | +12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMV и TAGS
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -76.40% | +58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.65% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -64.45% | +63.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -57.24% | +53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.14% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и TAGS
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.60% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.37% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 12.64% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.33% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.00% | -2.94% |
Сравнение комиссий RSMV и TAGS
RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и TAGS
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and TAGS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMV has higher volatility (6.37%) compared to TAGS (3.60%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs TAGS's -76.40%.
On 1-year performance, RSMV leads with 23.44% vs -1.65% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.44% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.
RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for TAGS.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.21% for TAGS.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор