PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с TAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. RSMV is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs -2.42% for TAGS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 4.80%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и TAGS

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-9.74%

Correlation

The correlation between RSMV and TAGS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов RSMV и TAGS

Секторы
RSMV
TAGS

Технологии

34.7%

-

Финансовые услуги

33.9%
99.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

RSMV
34.7%
TAGS

-

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
TAGS
99.9%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
TAGS

-

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
TAGS

-

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
TAGS

-

Энергетика

RSMV
5.0%
TAGS

-

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
TAGS

-

Промышленность

RSMV
2.8%
TAGS

-

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
TAGS

-

Здравоохранение

RSMV
2.5%
TAGS

-

Недвижимость

RSMV

-

TAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNO
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX

Доходность на риск

RSMV vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.19

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.19

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.24

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

-0.41

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.19

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.23

+1.27

Просадки

Сравнение просадок RSMV и TAGS

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-76.40%

+58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-10.07%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-64.14%

+63.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-57.23%

+53.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.90%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и TAGS

Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.39%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.55%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.18%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.63%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.57%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.04%

-3.52%

Сравнение комиссий RSMV и TAGS

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и TAGS

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and TAGS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs TAGS's -76.40%.

On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -2.42% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for TAGS.

RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.21% for TAGS.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор