PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.15% vs 38.51% for RPG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

RSMV

1 день
-1.92%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.38%
1 год
23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и RPG

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		7.92%10.74%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%12.62%

Correlation

The correlation between RSMV and RPG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.80

The correlation between RSMV and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и RPG

Секторы
RSMV
RPG

Технологии

47.8%
46.9%

Потребительский защитный сектор

12.9%
1.1%

Финансовые услуги

11.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
14.7%

Промышленность

7.1%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.4%

Энергетика

5.0%
1.6%

Здравоохранение

3.5%
6.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

RSMV
47.8%
RPG
46.9%

Потребительский защитный сектор

RSMV
12.9%
RPG
1.1%

Финансовые услуги

RSMV
11.3%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

RSMV
7.4%
RPG
14.7%

Промышленность

RSMV
7.1%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

RSMV
6.7%
RPG
5.4%

Энергетика

RSMV
5.0%
RPG
1.6%

Здравоохранение

RSMV
3.5%
RPG
6.4%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

RSMV
2.6%
RPG
2.4%

Недвижимость

RSMV

-

RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

RSMV vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.75

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.37

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.49

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

13.16

-1.52

RSMV vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и RPG

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-53.27%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-11.08%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.60%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.83%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.93%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и RPG

Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

11.10%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

19.02%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

22.09%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

23.86%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

22.90%

-7.84%

Сравнение комиссий RSMV и RPG

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и RPG

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.93%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and RPG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to RSMV (6.41%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs RPG's -53.27%.

On 1-year performance, RPG leads with 38.51% vs 23.15% for RSMV. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RPG has performed better with a 38.51% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.35% for RPG.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор