PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с QUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs 16.21% for QUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 5.96%.

RSMV

1 день
1.33%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.07%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.07%
С начала года
5.96%
6 месяцев
4.89%
1 год
16.21%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и QUS

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		8.95%10.74%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.96%14.52%

Correlation

The correlation between RSMV and QUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.78

The correlation between RSMV and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и QUS

Секторы
RSMV
QUS

Технологии

47.8%
29.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%
8.7%

Финансовые услуги

11.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.5%

Промышленность

7.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.9%

Энергетика

5.0%
4.2%

Здравоохранение

3.5%
13.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.6%
3.4%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

RSMV
47.8%
QUS
29.2%

Потребительский защитный сектор

RSMV
12.9%
QUS
8.7%

Финансовые услуги

RSMV
11.3%
QUS
14.0%

Потребительский циклический сектор

RSMV
7.4%
QUS
5.5%

Промышленность

RSMV
7.1%
QUS
8.2%

Коммуникационные услуги

RSMV
6.7%
QUS
9.9%

Энергетика

RSMV
5.0%
QUS
4.2%

Здравоохранение

RSMV
3.5%
QUS
13.4%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
QUS
2.2%

Коммунальные услуги

RSMV
2.6%
QUS
3.4%

Недвижимость

RSMV

-

QUS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

RSMV vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.78

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.53

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.38

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

10.45

+1.29

RSMV vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и QUS

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-33.78%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.85%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.69%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.69%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.55%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и QUS

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.71%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

6.94%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

9.16%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.34%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.43%

-1.37%

Сравнение комиссий RSMV и QUS

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и QUS

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and QUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (6.37%) compared to QUS (2.71%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, RSMV leads with 23.44% vs 16.21% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.44% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.92% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.15% for QUS.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор