PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с PFM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.15% vs 18.00% for PFM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.43%.

RSMV

1 день
-1.92%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.38%
1 год
23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и PFM

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		7.92%10.74%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.98%

Correlation

The correlation between RSMV and PFM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between RSMV and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и PFM

Секторы
RSMV
PFM

Технологии

47.8%
27.6%

Потребительский защитный сектор

12.9%
11.1%

Финансовые услуги

11.3%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
3.7%

Промышленность

7.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.1%

Энергетика

5.0%
4.3%

Здравоохранение

3.5%
15.1%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.6%
3.9%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

RSMV
47.8%
PFM
27.6%

Потребительский защитный сектор

RSMV
12.9%
PFM
11.1%

Финансовые услуги

RSMV
11.3%
PFM
17.9%

Потребительский циклический сектор

RSMV
7.4%
PFM
3.7%

Промышленность

RSMV
7.1%
PFM
10.7%

Коммуникационные услуги

RSMV
6.7%
PFM
1.1%

Энергетика

RSMV
5.0%
PFM
4.3%

Здравоохранение

RSMV
3.5%
PFM
15.1%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
PFM
2.8%

Коммунальные услуги

RSMV
2.6%
PFM
3.9%

Недвижимость

RSMV

-

PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

RSMV vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.79

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.55

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.32

+1.32

RSMV vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и PFM

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-53.21%

+35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-7.09%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.01%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.93%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и PFM

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.48%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.21%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

9.53%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

13.51%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.20%

-0.14%

Сравнение комиссий RSMV и PFM

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и PFM

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PFM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.93%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and PFM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (6.41%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs PFM's -53.21%.

On 1-year performance, RSMV leads with 23.15% vs 18.00% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.15% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.93% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор