PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs 28.65% for MFUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и MFUS

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%15.74%

Correlation

The correlation between RSMV and MFUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between RSMV and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и MFUS

Секторы
RSMV
MFUS

Технологии

34.7%
21.8%

Финансовые услуги

33.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.3%

Энергетика

5.0%
7.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Промышленность

2.8%
12.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.8%

Здравоохранение

2.5%
13.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

RSMV
34.7%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
MFUS
10.3%

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
MFUS
5.3%

Энергетика

RSMV
5.0%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
MFUS
1.7%

Промышленность

RSMV
2.8%
MFUS
12.6%

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
MFUS
2.8%

Здравоохранение

RSMV
2.5%
MFUS
13.5%

Недвижимость

RSMV

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNO
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

RSMV vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.69

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.85

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.51

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

18.52

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.79

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RSMV и MFUS

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-35.21%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.39%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.99%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и MFUS

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.97%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.22%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.71%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.03%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

17.35%

-2.83%

Сравнение комиссий RSMV и MFUS

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и MFUS

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and MFUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (4.39%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, MFUS leads with 28.65% vs 25.51% for RSMV. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 28.65% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.92% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор