PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. RSMV is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs 22.95% for ITOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RSMV на уровне 8.95% и ITOT на уровне 8.95%.

RSMV

1 день
1.33%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.07%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и ITOT

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		8.95%10.74%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.80%

Correlation

The correlation between RSMV and ITOT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between RSMV and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и ITOT

Секторы
RSMV
ITOT

Технологии

47.8%
37.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%
4.3%

Финансовые услуги

11.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.8%

Промышленность

7.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.8%

Энергетика

5.0%
3.3%

Здравоохранение

3.5%
8.8%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

RSMV
47.8%
ITOT
37.2%

Потребительский защитный сектор

RSMV
12.9%
ITOT
4.3%

Финансовые услуги

RSMV
11.3%
ITOT
11.4%

Потребительский циклический сектор

RSMV
7.4%
ITOT
9.8%

Промышленность

RSMV
7.1%
ITOT
9.1%

Коммуникационные услуги

RSMV
6.7%
ITOT
9.8%

Энергетика

RSMV
5.0%
ITOT
3.3%

Здравоохранение

RSMV
3.5%
ITOT
8.8%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
ITOT
2.0%

Коммунальные услуги

RSMV
2.6%
ITOT
2.1%

Недвижимость

RSMV

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

RSMV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.81

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.47

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.59

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

11.40

+0.35

RSMV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и ITOT

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-55.20%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.90%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.78%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.96%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и ITOT

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.87%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.00%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.77%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.46%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

18.27%

-3.21%

Сравнение комиссий RSMV и ITOT

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и ITOT

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and ITOT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (6.37%) compared to ITOT (4.87%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, RSMV leads with 23.44% vs 22.95% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.44% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.92% for RSMV.

RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор