PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSMV с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с ILCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, RSMV returned 17.58% vs 21.32% for ILCB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 10.64%.

RSMV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
4.06%
С начала года
5.77%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.64%
1 год
21.32%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и ILCB

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		5.77%10.74%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		10.64%18.47%

Correlation

The correlation between RSMV and ILCB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between RSMV and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и ILCB

Секторы
RSMV
ILCB

Финансовые услуги

41.9%
11.7%

Технологии

19.0%
37.9%

Здравоохранение

12.7%
9.0%

Промышленность

6.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.8%

Энергетика

4.2%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.1%
9.4%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

RSMV
41.9%
ILCB
11.7%

Технологии

RSMV
19.0%
ILCB
37.9%

Здравоохранение

RSMV
12.7%
ILCB
9.0%

Промышленность

RSMV
6.4%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

RSMV
6.4%
ILCB
4.4%

Коммуникационные услуги

RSMV
4.2%
ILCB
9.8%

Энергетика

RSMV
4.2%
ILCB
3.1%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

RSMV
2.1%
ILCB
2.6%

Потребительский циклический сектор

RSMV
2.1%
ILCB
9.4%

Недвижимость

RSMV

-

ILCB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с SOYBRSMV с MEME
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

RSMV vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.69

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.34

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.36

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

10.19

-1.81

RSMV vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и ILCB

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-51.53%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-9.09%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.10%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.21%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и ILCB

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.43%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.10%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.68%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.23%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.16%

-3.07%

Сравнение комиссий RSMV и ILCB

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и ILCB

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ILCB в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.98%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.95%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and ILCB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (4.81%) compared to ILCB (3.43%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, ILCB leads with 21.32% vs 17.58% for RSMV. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 21.32% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

ILCB has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.95% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор