Сравнение RSMV с CORN
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. RSMV is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs -6.26% for CORN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -2.82%.
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -2.91%
Сравнение доходности по годам RSMV и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -8.75% |
Correlation
The correlation between RSMV and CORN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. CORN — Ранг доходности на риск
RSMV
CORN
Сравнение RSMV c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMV | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.61 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -1.20 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMV | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.41 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.10 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок RSMV и CORN
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -78.09% | +60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -10.26% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -67.29% | +66.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -51.09% | +47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 5.22% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и CORN
Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.39%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.46% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.55% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 15.42% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 20.17% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 19.40% | -4.88% |
Сравнение комиссий RSMV и CORN
RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и CORN
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and CORN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.46%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -6.26% for CORN. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for CORN.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while CORN is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 2.19% for CORN.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор