PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSMV с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RSMV returned 17.58% vs -1.38% for CCOR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

RSMV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
4.06%
С начала года
5.77%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и CCOR

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		5.77%10.74%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%4.71%

Correlation

The correlation between RSMV and CCOR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов RSMV и CCOR

Секторы
RSMV
CCOR

Финансовые услуги

41.9%
17.6%

Технологии

19.0%
16.9%

Здравоохранение

12.7%
11.6%

Промышленность

6.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.4%

Энергетика

4.2%
6.6%

Сырьевые материалы

3.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.1%
9.2%

Недвижимость

-

2.8%

Финансовые услуги

RSMV
41.9%
CCOR
17.6%

Технологии

RSMV
19.0%
CCOR
16.9%

Здравоохранение

RSMV
12.7%
CCOR
11.6%

Промышленность

RSMV
6.4%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

RSMV
6.4%
CCOR
6.6%

Коммуникационные услуги

RSMV
4.2%
CCOR
8.4%

Энергетика

RSMV
4.2%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
CCOR
4.9%

Коммунальные услуги

RSMV
2.1%
CCOR
6.1%

Потребительский циклический сектор

RSMV
2.1%
CCOR
9.2%

Недвижимость

RSMV

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с SOYBRSMV с MEME
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

RSMV vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.17

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.19

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.16

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

-0.33

+8.71

RSMV vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и CCOR

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-22.99%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.79%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-16.61%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.42%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.18%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и CCOR

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.99%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

6.22%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

8.02%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

11.19%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

10.78%

+4.31%

Сравнение комиссий RSMV и CCOR

RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и CCOR

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.95%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and CCOR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (4.81%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, RSMV leads with 17.58% vs -1.38% for CCOR. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 17.58% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.95% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 1.09% for CCOR.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор