PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs 40.51% for BIBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и BIBL

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%14.69%

Correlation

The correlation between RSMV and BIBL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between RSMV and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и BIBL

Секторы
RSMV
BIBL

Технологии

34.7%
30.1%

Финансовые услуги

33.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Энергетика

5.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.5%

Промышленность

2.8%
26.8%

Сырьевые материалы

2.6%
4.2%

Здравоохранение

2.5%
4.3%

Недвижимость

-

14.7%

Технологии

RSMV
34.7%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
BIBL
8.3%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
BIBL
0.5%

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
BIBL

-

Энергетика

RSMV
5.0%
BIBL
6.9%

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
BIBL
3.5%

Промышленность

RSMV
2.8%
BIBL
26.8%

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
BIBL
4.2%

Здравоохранение

RSMV
2.5%
BIBL
4.3%

Недвижимость

RSMV

-

BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

RSMV vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.63

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.55

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

19.71

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.63

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.63

+0.41

Просадки

Сравнение просадок RSMV и BIBL

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-36.12%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.94%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-7.04%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.06%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и BIBL

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 4.39% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.63%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.46%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

19.59%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

21.07%

-6.55%

Сравнение комиссий RSMV и BIBL

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и BIBL

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and BIBL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.51% vs 25.51% for RSMV. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.51% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.92% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and Inspire. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор