PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs 28.04% for BBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и BBUS

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%18.43%

Correlation

The correlation between RSMV and BBUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between RSMV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и BBUS

Секторы
RSMV
BBUS

Технологии

34.7%
37.1%

Финансовые услуги

33.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.8%

Энергетика

5.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Промышленность

2.8%
7.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.2%

Здравоохранение

2.5%
8.1%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

RSMV
34.7%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
BBUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
BBUS
4.5%

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
BBUS
10.8%

Энергетика

RSMV
5.0%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
BBUS
2.6%

Промышленность

RSMV
2.8%
BBUS
7.2%

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
BBUS
1.2%

Здравоохранение

RSMV
2.5%
BBUS
8.1%

Недвижимость

RSMV

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

RSMV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.37

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.23

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.06

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.04

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.84

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RSMV и BBUS

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-35.35%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-9.21%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.28%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.45%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и BBUS

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.84%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.97%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.87%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

17.03%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

19.59%

-5.07%

Сравнение комиссий RSMV и BBUS

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и BBUS

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and BBUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (4.39%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 28.04% vs 25.51% for RSMV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 28.04% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.92% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор