PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с RYJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с RYJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ).

RSHO и RYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и RYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и RYJ

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%13.28%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у RYJ с доходностью -0.92%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с FDLSRYJ с VFMVRYJ с PPARYJ с RSP

Сравнение комиссий RSHO и RYJ

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RYJ в 0.40%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Доходность на риск

RSHO vs. RYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c RYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHORYJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.39

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.68

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

0.55

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

2.02

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. RYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа RYJ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и RYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHORYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.39

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.32

+0.98

Корреляция

Корреляция между RSHO и RYJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и RYJ

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RYJ в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и RYJ

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки RYJ в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и RYJ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHORYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-60.74%

+33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.87%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-7.75%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-10.33%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и RYJ

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHORYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.86%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

9.83%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

17.00%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

18.64%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.63%

+0.29%