PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с HRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с HRTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, RSHO returned 57.98% vs 23.83% for HRTS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и HRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -2.67%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRTS

1 день
3.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.08%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и HRTS

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%10.65%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-2.67%23.93%-4.30%14.97%

Correlation

The correlation between RSHO and HRTS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов RSHO и HRTS

Секторы
RSHO
HRTS

Промышленность

73.1%

-

Технологии

11.4%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RSHO
73.1%
HRTS

-

Технологии

RSHO
11.4%
HRTS

-

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
HRTS

-

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
HRTS

-

Энергетика

RSHO
1.0%
HRTS

-

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
HRTS

-

Коммуникационные услуги

RSHO

-

HRTS

-

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

HRTS

-

Здравоохранение

RSHO

-

HRTS
100.0%

Недвижимость

RSHO

-

HRTS

-

Коммунальные услуги

RSHO

-

HRTS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD

Доходность на риск

RSHO vs. HRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c HRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOHRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.47

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.22

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.17

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

5.46

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. HRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа HRTS равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и HRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOHRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.47

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.62

+0.86

Просадки

Сравнение просадок RSHO и HRTS

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и HRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOHRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-25.81%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.01%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.22%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.02%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.37%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и HRTS

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOHRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

5.47%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

11.70%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

16.33%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

19.16%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.16%

+3.38%

Сравнение комиссий RSHO и HRTS

И RSHO, и HRTS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и HRTS

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HRTS в 1.38%

ПозицияTTM202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.38%1.34%1.63%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and HRTS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs HRTS's -25.81%.

On 1-year performance, RSHO leads with 57.98% vs 23.83% for HRTS. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 57.98% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO and HRTS have the same expense ratio: 0.75% per year.

HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.22% for RSHO.

RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HRTS is Health & Biotech Equities.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и HRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор