PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с FNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).

RSHO и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и FNX

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.63%9.87%12.21%20.87%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.63%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV

Сравнение комиссий RSHO и FNX

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

RSHO vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.90

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.38

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.33

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

5.37

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.90

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.40

+0.90

Корреляция

Корреляция между RSHO и FNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и FNX

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FNX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и FNX

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и FNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-57.11%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.59%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-6.13%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.47%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и FNX

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

6.07%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.23%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

21.23%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

20.51%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.94%

-0.02%