PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с CSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

RSHO и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и CSD

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		12.27%19.23%17.28%28.26%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.

RSHO

1 день
4.94%
1 месяц
-8.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
16.13%
1 год
47.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий RSHO и CSD

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

RSHO vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.30

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.99

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

12.37

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.39

+0.88

Корреляция

Корреляция между RSHO и CSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и CSD

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и CSD

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-70.47%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-17.08%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-7.06%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-14.35%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и CSD

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

10.52%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

19.01%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

29.16%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

23.04%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

24.69%

-2.78%