PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с BMVP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).

RSHO и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и BMVP

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		2.87%6.15%17.46%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 2.87%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHGBMVP с MVCAXBMVP с VTI

Сравнение комиссий RSHO и BMVP

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Доходность на риск

RSHO vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOBMVPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.48

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.77

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

0.60

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

2.73

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.48

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.11

+1.19

Корреляция

Корреляция между RSHO и BMVP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и BMVP

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BMVP в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и BMVP

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и BMVP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-78.13%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.26%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-5.11%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-36.46%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.47%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и BMVP

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.09%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

7.37%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

14.24%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

16.28%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.84%

+3.08%