PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с SCHB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 15.01%/yr for SCHB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 17.46% против 15.01% соответственно.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between RSG and SCHB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.49

The correlation between RSG and SCHB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

RSG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.96

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.66

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.78

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

12.44

-13.72

RSG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и SCHB

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-35.27%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-8.91%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-19.34%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-25.41%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-35.27%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-2.15%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-4.11%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

1.99%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и SCHB

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.60%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.86%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.63%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.31%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.35%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и SCHB

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SCHB в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

RSG and SCHB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs SCHB's -35.27%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор