PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.46% против 21.79% соответственно.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RSG and QQQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.36

The correlation between RSG and QQQ shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

RSG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.09

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.73

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.01

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

11.22

-12.50

RSG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и QQQ

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-82.97%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-11.96%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-22.77%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-35.12%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-35.12%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-3.33%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-32.75%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

3.20%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и QQQ

Republic Services, Inc. (RSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.23% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.56%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.81%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.19%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

22.55%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

22.38%

-3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и QQQ

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and QQQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор