Сравнение RSEE с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
RSEE и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEE и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEE и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -4.66% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%.
RSEE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и QAI
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
RSEE vs. QAI — Ранг доходности на риск
RSEE
QAI
Сравнение RSEE c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.99 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.93 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 8.93 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSEE и QAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и QAI
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QAI в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и QAI
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEE | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -14.95% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -5.43% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -2.51% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.60% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.17% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и QAI
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEE | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 2.83% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 4.95% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 7.55% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 6.51% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 6.12% | +12.83% |