PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с IDUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.63%/yr vs 18.17%/yr for IDUB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSEE показывает доходность 16.18%, а IDUB немного ниже – 16.17%.

RSEE

1 день
0.23%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и IDUB

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		16.18%20.54%18.54%10.21%-1.61%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-17.83%

Correlation

The correlation between RSEE and IDUB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between RSEE and IDUB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSEE и IDUB

Секторы
RSEE
IDUB

Технологии

30.2%
15.9%

Финансовые услуги

13.2%
22.5%

Промышленность

10.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.7%

Здравоохранение

8.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.3%

Сырьевые материалы

4.1%
7.9%

Энергетика

3.9%
5.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.3%

Недвижимость

2.4%
2.6%

Технологии

RSEE
30.2%
IDUB
15.9%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
IDUB
22.5%

Промышленность

RSEE
10.9%
IDUB
15.9%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
IDUB
8.8%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
IDUB
4.7%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
IDUB
7.7%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
IDUB
5.3%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
IDUB
7.9%

Энергетика

RSEE
3.9%
IDUB
5.4%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
IDUB
3.3%

Недвижимость

RSEE
2.4%
IDUB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

RSEE vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.15

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.01

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.90

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

11.54

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RSEE и IDUB

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-29.20%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.46%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-12.88%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.89%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-11.16%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.87%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и IDUB

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеют волатильность 5.24% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.13%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.95%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.47%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

14.64%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

14.64%

+4.35%

Сравнение комиссий RSEE и IDUB

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и IDUB

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and IDUB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.24%) compared to IDUB (5.13%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.63% vs 18.17% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.63% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Rareview Funds and Aptus. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор