PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEE с EMPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

RSEE и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEE и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEE и EMPB

2026 (YTD)20252024
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		-3.85%20.54%-4.51%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 1.99%.

RSEE

1 день
0.85%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с QLEIXRSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с QAIEMPB с HDGEMPB с CSM

Сравнение комиссий RSEE и EMPB

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF

Доходность на риск

RSEE vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.42

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.11

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.91

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

8.50

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EMPB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.42

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.13

-0.60

Корреляция

Корреляция между RSEE и EMPB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и EMPB

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EMPB в 0.86%

TTM2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.25%0.24%9.02%0.84%1.97%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSEE и EMPB

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEEEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-7.55%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-5.98%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-2.34%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-1.64%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.05%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и EMPB

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEEEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.79%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

9.51%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

12.22%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

12.25%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

12.25%

+6.70%