PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDIX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSDIX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RSDIX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSDIX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.48%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%1.02%2.13%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSDIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции RSDIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.77% соответственно.

RSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.62%
1 год
0.54%
3 года*
3.70%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.22%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Duration Fixed Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с RBESXRSDIX с DFEQXRSDIX с DLDFXRSDIX с STBFXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий RSDIX и VBISX

RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

RSDIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDIXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.53

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.48

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.65

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

9.58

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDIX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDIX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDIXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.53

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.75

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.34

-0.24

Корреляция

Корреляция между RSDIX и VBISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDIX и VBISX

Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.30%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок RSDIX и VBISX

Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSDIXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.66%

-8.79%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.54%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.40%

-8.72%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.66%

-8.79%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.16%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.87%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.43%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDIX и VBISX

Текущая волатильность для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSDIXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.71%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.50%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

2.44%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

2.91%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

2.37%

-0.35%