Сравнение RSDIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RSDIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSDIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | -2.48% | 4.86% | 5.13% | 5.52% | -4.00% | -0.06% | 3.58% | 5.47% | 1.02% | 2.13% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RSDIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции RSDIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.20% соответственно.
RSDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.22%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSDIX и DFAIX
RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
RSDIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
RSDIX
DFAIX
Сравнение RSDIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 3.49 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 5.81 | -5.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.05 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 8.23 | -7.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 32.03 | -30.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 3.49 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RSDIX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDIX и DFAIX
Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | 4.30% | 4.75% | 4.16% | 2.71% | 1.92% | 2.24% | 2.01% | 2.68% | 2.44% | 2.01% | 1.80% | 1.77% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок RSDIX и DFAIX
Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSDIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -5.63% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.47% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.40% | -5.46% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.66% | -5.63% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.28% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.95% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.12% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDIX и DFAIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSDIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.75% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.07% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.18% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.56% | -0.54% |