Сравнение RSBY с EMET
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while EMET is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. RSBY is actively managed, while EMET is passively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 110.00% for EMET. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.61%/yr for EMET.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и EMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у EMET с доходностью 24.45%.
RSBY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и EMET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -12.98% | -7.90% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -9.46% |
Correlation
The correlation between RSBY and EMET is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. EMET — Ранг доходности на риск
RSBY
EMET
Сравнение RSBY c EMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBY | EMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.32 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 14.76 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBY | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.08 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.25 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RSBY и EMET
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и EMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -53.05% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -25.58% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.68% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -24.81% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 7.48% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и EMET
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 12.49% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 30.80% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 35.96% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 32.94% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 32.94% | -19.40% |
Сравнение комиссий RSBY и EMET
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMET в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и EMET
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности EMET в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and EMET have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.49%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs EMET's -53.05%.
On 1-year performance, EMET leads with 110.00% vs 19.48% for RSBY. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 110.00% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.48% for EMET.
RSBY is categorized as Multistrategy, while EMET is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.61% for EMET.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и EMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор