Сравнение EMET с BATT
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. EMET is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 3 years, EMET returned 21.61%/yr vs 14.36%/yr for BATT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMET charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности EMET и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMET показывает доходность 24.96%, а BATT немного выше – 26.16%.
EMET
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 116.88%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 103.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.96% | 81.22% | -12.81% | -12.28% | -17.15% | -0.14% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 26.16% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | -9.25% |
Correlation
The correlation between EMET and BATT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between EMET and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. BATT — Ранг доходности на риск
EMET
BATT
Сравнение EMET c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 6.12 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 22.20 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 3.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и BATT
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -69.38% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -17.03% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -47.65% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.44% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.83% | -34.78% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 4.68% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и BATT
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 10.29% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 24.67% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 30.80% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 29.57% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 30.60% | +2.36% |
Сравнение комиссий EMET и BATT
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и BATT
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что сопоставимо с доходностью BATT в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.47% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.47% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and BATT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.59%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs BATT's -69.38%.
On 3-year performance, EMET leads with 21.61% vs 14.36% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMET has performed better with a 21.61% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
EMET and BATT have nearly identical dividend yields, around 1.47%.
They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.59% for BATT.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор