PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMET с NANR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMET с NANR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 16.69%/yr vs 17.15%/yr for NANR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMET charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for NANR.

Доходность

Сравнение доходности EMET и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMET показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 11.69%.

EMET

1 день
-3.53%
1 месяц
-9.09%
С начала года
7.69%
6 месяцев
6.80%
1 год
77.20%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANR

1 день
-2.14%
1 месяц
-7.94%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.38%
1 год
35.20%
3 года*
17.15%
5 лет*
14.94%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMET и NANR

2026 (YTD)20252024202320222021
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		7.69%81.22%-12.81%-12.28%-17.15%0.11%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		11.69%35.35%2.31%-3.23%26.49%0.57%

Correlation

The correlation between EMET and NANR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between EMET and NANR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Copper and Green Metals ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с EMET:
EMET с BATTEMET с CCNREMET с URAEMET с GUNREMET с LITEMET с METLEMET с GNR
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с PPINANR с FENY

Доходность на риск

EMET vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMET
Ранг доходности на риск EMET: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMET: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMET: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMET: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMET: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMET c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMETNANRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.84

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.38

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.93

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

11.46

-1.78

EMET vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMET на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMET и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMET и NANR

Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и NANR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMETNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-49.15%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-12.09%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-18.42%

-22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.38%

-12.09%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-8.39%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

3.08%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMET и NANR

VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMETNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

7.10%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

15.43%

+18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

19.25%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

22.94%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

23.60%

+9.80%

Сравнение комиссий EMET и NANR

EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMET и NANR

Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности NANR в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		1.71%1.84%1.89%2.02%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.88%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EMET and NANR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMET has higher volatility (15.96%) compared to NANR (7.10%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs NANR's -49.15%.

On 3-year performance, NANR leads with 17.15% vs 16.69% for EMET. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANR has performed better with a 17.15% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.

NANR has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.71% for EMET.

EMET is categorized as Copper, while NANR is Natural Resources. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.35% for NANR.

EMET currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMET и NANR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор