Сравнение EMET с GNR
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 17.82%/yr vs 12.84%/yr for GNR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMET charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности EMET и GNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.41%.
EMET
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 77.00%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.08%
GNR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.26K | $215.75K | $453.15K | |
| $14.66M | $13.26M | $17.15M |
Сравнение доходности по годам EMET и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 15.01% | 81.22% | -12.81% | -12.28% | -17.15% | 0.11% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.41% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 2.61% |
Correlation
The correlation between EMET and GNR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between EMET and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. GNR — Ранг доходности на риск
EMET
GNR
Сравнение EMET c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMET | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.36 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.65 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMET и GNR
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -51.37% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -10.99% | -14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -21.15% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -2.22% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -14.86% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 3.46% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и GNR
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 4.23% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 13.15% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.61% | 17.12% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 20.19% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 21.77% | +11.79% |
Сравнение комиссий EMET и GNR
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и GNR
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GNR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.60% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.49% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and GNR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.25%) compared to GNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs GNR's -51.37%.
On 3-year performance, EMET leads with 17.82% vs 12.84% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMET has performed better with a 17.82% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
GNR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.60% for EMET.
EMET is categorized as Copper, while GNR is Natural Resources. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.40% for GNR.
GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор