PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMET с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMET с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds - EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index while GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 21.83%/yr vs 14.43%/yr for GUNR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMET charges 0.61%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности EMET и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 18.89%.

EMET

1 день
-0.41%
1 месяц
7.81%
С начала года
24.45%
6 месяцев
36.14%
1 год
110.00%
3 года*
21.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMET и GUNR

2026 (YTD)20252024202320222021
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		24.45%81.22%-12.81%-12.28%-17.15%-0.14%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%1.57%

Correlation

The correlation between EMET and GUNR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.77

The correlation between EMET and GUNR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Copper and Green Metals ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с EMET:
EMET с BATTEMET с CCNREMET с URAEMET с NANREMET с LITEMET с GNREMET с URNM
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

EMET vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMET
Ранг доходности на риск EMET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMET: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMET: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMET: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMET c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMETGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.73

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.46

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

6.08

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

22.95

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMET vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMET на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMET и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMETGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EMET и GUNR

Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMETGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-45.64%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-6.81%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-19.59%

-20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.81%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-10.40%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

1.80%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMET и GUNR

VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMETGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

4.23%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

12.55%

+18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

15.14%

+20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

18.98%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

20.42%

+12.52%

Сравнение комиссий EMET и GUNR

EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMET и GUNR

Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		1.48%1.84%1.89%2.02%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

EMET and GUNR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMET has higher volatility (12.49%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs GUNR's -45.64%.

On 3-year performance, EMET leads with 21.83% vs 14.43% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMET has performed better with a 21.83% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.48% for EMET.

EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: VanEck and Northern Trust. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.46% for GUNR.

EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMET и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор