PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с RDMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и RDMIX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.31%10.31%-2.90%-11.91%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		3.68%5.07%9.88%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у RDMIX с доходностью 3.68%.

RSBT

1 день
1.28%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.21%
1 год
16.74%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDMIX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.80%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.94%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с RSSTRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с EGRAXRDMIX с MBXAX

Сравнение комиссий RSBT и RDMIX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RDMIX в 1.97%.

RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. RDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.24

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.17

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

3.74

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDMIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.67

-0.67

Корреляция

Корреляция между RSBT и RDMIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RDMIX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности RDMIX в 0.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.87%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RDMIX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RDMIX в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTRDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-31.57%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-11.18%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.13%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-8.52%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RDMIX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеют волатильность 3.37% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTRDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.26%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.76%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

13.83%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.22%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

11.36%

+2.55%