PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с MFTFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds. Over the past 3 years, RSBT returned 3.38%/yr vs 2.62%/yr for MFTFX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSBT charges 0.97%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 8.17%.

RSBT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.14%
6 месяцев
4.48%
1 год
22.95%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFTFX

1 день
-1.78%
1 месяц
-5.97%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.82%
1 год
38.78%
3 года*
2.62%
5 лет*
10.25%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и MFTFX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.14%10.31%-2.90%-11.85%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		8.17%9.29%6.87%-5.83%

Correlation

The correlation between RSBT and MFTFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.50

The correlation between RSBT and MFTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с SPYMFTFX с FBALXMFTFX с VOO

Доходность на риск

RSBT vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSBTMFTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.00

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.62

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.91

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

10.80

-1.76

RSBT vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTFX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSBT и MFTFX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и MFTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-35.70%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.83%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-32.57%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-7.93%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-16.94%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.55%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и MFTFX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеют волатильность 5.62% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.70%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.86%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

19.20%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

22.01%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

22.04%

-8.21%

Сравнение комиссий RSBT и MFTFX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и MFTFX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.02%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and MFTFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTFX has higher volatility (5.70%) compared to RSBT (5.62%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs MFTFX's -35.70%.

MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и MFTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор