PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с IWQU.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. RSBT is actively managed, while IWQU.L is passively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.21%/yr vs 17.83%/yr for IWQU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 8.72%.

RSBT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
23.51%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWQU.L

1 день
1.73%
1 месяц
1.38%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.99%
1 год
21.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и IWQU.L

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.42%10.31%-2.90%-11.85%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.72%15.28%17.17%17.71%

Correlation

The correlation between RSBT and IWQU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Доходность на риск

RSBT vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSBTIWQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.76

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.73

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.39

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

9.90

-0.79

RSBT vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWQU.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSBT и IWQU.L

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и IWQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-33.05%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.53%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-16.09%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

0.00%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-4.58%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.06%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и IWQU.L

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.28%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.11%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

11.61%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.61%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

15.76%

-1.88%

Сравнение комиссий RSBT и IWQU.L

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и IWQU.L

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and IWQU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while IWQU.L is Global Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.30% for IWQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и IWQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор