Сравнение IWQU.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IWQU.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWQU.L или VT.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и VT
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.20% соответственно.
IWQU.L
17.87%
-2.26%
5.85%
25.24%
12.02%
10.41%
VT
16.65%
-1.27%
6.28%
24.82%
10.82%
9.20%
Основные характеристики
| IWQU.L | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 13.62 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.64% |
| Макс. просадка | -33.05% | -50.27% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWQU.L и VT
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между IWQU.L и VT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWQU.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и VT
IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.87% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и VT
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и VT
iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.24% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.