Сравнение IWQU.L с IWMO.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI).
IWQU.L и IWMO.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и IWMO.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWQU.L и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -1.30% | 15.28% | 17.38% | 25.66% | -19.26% | 23.70% | 14.95% | 29.64% | -7.53% | 23.57% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -1.82% | 21.97% | 31.27% | 11.32% | -18.70% | 14.97% | 28.52% | 28.37% | -4.32% | 32.46% |
Разные валюты инструментов
IWQU.L торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у IWMO.MI с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции IWQU.L уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.55% соответственно.
IWQU.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.52%
IWMO.MI
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWQU.L и IWMO.MI
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWMO.MI в 0.25%.
Доходность на риск
IWQU.L vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
IWQU.L
IWMO.MI
Сравнение IWQU.L c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWQU.L | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.63 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.78 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWQU.L | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWQU.L и IWMO.MI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и IWMO.MI
Ни IWQU.L, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и IWMO.MI
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и IWMO.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWQU.L | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -31.03% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.60% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -23.45% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -31.03% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.78% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.97% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.20% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 5.22%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 8.21% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 13.85% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 20.73% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.25% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 18.09% | -2.27% |