PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWQU.L с IWVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

IWQU.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWQU.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		-1.30%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-8.82%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		5.76%37.12%3.45%19.01%-9.76%20.37%-3.98%19.05%-16.16%
Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 5.76%.

IWQU.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.14%
1 год
16.26%
3 года*
16.06%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.52%

IWVG.L

1 день
3.74%
1 месяц
-3.27%
С начала года
5.76%
6 месяцев
14.54%
1 год
34.71%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с ACWD.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с IUVD.LIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с YMAX

Сравнение комиссий IWQU.L и IWVG.L

И IWQU.L, и IWVG.L имеют комиссию равную 0.30%.

IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IWQU.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.08

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.69

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.73

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

14.02

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.08

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Корреляция

Корреляция между IWQU.L и IWVG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и IWVG.L

Ни IWQU.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и IWVG.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWQU.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-28.07%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.74%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-13.79%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-3.68%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.38%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 5.22%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWQU.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.54%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.66%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.59%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.47%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

17.53%

-1.71%