Сравнение IWQU.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
IWQU.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWQU.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -1.72% | 15.28% | 17.38% | 25.66% | -19.26% | 23.70% | 14.95% | 29.64% | -7.53% | 23.57% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.26% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции IWVL.L по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.64% соответственно.
IWQU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 11.42%
IWVL.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWQU.L и IWVL.L
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Доходность на риск
IWQU.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
IWQU.L
IWVL.L
Сравнение IWQU.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWQU.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.26 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.94 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.78 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 18.39 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWQU.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.26 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IWQU.L и IWVL.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и IWVL.L
Ни IWQU.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и IWVL.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWQU.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -39.30% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.52% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -26.55% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -39.30% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.70% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.60% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.27% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и IWVL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 5.01%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.15% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.12% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 16.67% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.71% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.86% | -1.05% |