PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

IE00BP3QZ601

Эмитент

iShares

Дата выпуска

3 окт. 2014 г.

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI ACWI NR USD

Класс актива

Акции

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IWQU.L с IWDA.AS IWQU.L с VOO IWQU.L с XDEQ.L IWQU.L с INTL.L IWQU.L с MOGB.L IWQU.L с VEUA.L IWQU.L с VTI IWQU.L с VT IWQU.L с ACWD.L IWQU.L с IOO
Популярные сравнения:
IWQU.L с IWDA.AS IWQU.L с VOO IWQU.L с XDEQ.L IWQU.L с INTL.L IWQU.L с MOGB.L IWQU.L с VEUA.L IWQU.L с VTI IWQU.L с VT IWQU.L с ACWD.L IWQU.L с IOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI World Quality Factor UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
178.05%
198.79%
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI World Quality Factor UCITS показал доход в 17.69% с начала года и 25.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI World Quality Factor UCITS составила 10.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


IWQU.L

С начала года

17.69%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

5.69%

1 год

25.72%

5 лет (среднегодовая)

12.04%

10 лет (среднегодовая)

10.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWQU.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.97%4.59%3.22%-3.93%4.45%3.87%-0.09%2.94%1.18%-2.06%17.69%
20235.47%-2.05%3.43%2.03%-0.44%5.80%3.46%-1.15%-4.51%-1.94%8.48%5.53%25.90%
2022-8.04%-2.19%4.02%-7.19%-2.86%-8.34%7.01%-3.75%-8.11%5.17%6.38%-1.87%-19.68%
2021-1.61%2.63%3.78%4.93%2.02%1.72%3.06%2.72%-5.70%6.36%-1.24%3.91%24.34%
20200.44%-9.84%-8.34%8.21%3.69%1.70%3.83%7.48%-2.65%-3.25%10.87%4.15%14.95%
20196.76%4.94%1.66%3.02%-5.17%6.30%1.35%-3.04%2.00%2.73%3.34%3.01%29.64%
20183.56%-2.68%-2.06%1.33%1.18%-0.42%2.72%1.66%0.53%-6.87%0.12%-6.27%-7.53%
20170.99%4.02%1.29%1.46%2.74%0.00%1.37%-0.06%2.57%2.22%2.66%2.18%23.57%
2016-6.50%1.67%6.22%-0.15%1.08%-0.92%3.49%-0.23%0.34%-2.97%1.69%1.22%4.48%
2015-1.35%4.92%-1.21%2.24%0.11%-2.19%2.52%-6.19%-3.24%8.85%-0.30%-1.12%2.23%
20142.43%1.59%-0.73%3.30%

Комиссия

Комиссия IWQU.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IWQU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWQU.L среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWQU.L, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWQU.L, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.162.48
Коэффициент Сортино IWQU.L, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.063.33
Коэффициент Омега IWQU.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.46
Коэффициент Кальмара IWQU.L, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.293.58
Коэффициент Мартина IWQU.L, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5615.96
IWQU.L
^GSPC

iShares MSCI World Quality Factor UCITS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.48
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares MSCI World Quality Factor UCITS не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-2.18%
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI World Quality Factor UCITS показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI World Quality Factor UCITS составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.05%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10624 авг. 2020 г.131
-27.7%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.30019 дек. 2023 г.495
-16.3%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.5819 мар. 2019 г.124
-14.84%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.1181 авг. 2016 г.303
-9.14%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.13728 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI World Quality Factor UCITS составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
4.06%
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS)
Benchmark (^GSPC)