Сравнение RSBA с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
RSBA и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBA и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBA и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 7.73% | -0.04% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%.
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBA и UJB
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
RSBA vs. UJB — Ранг доходности на риск
RSBA
UJB
Сравнение RSBA c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.82 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 5.92 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.33 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между RSBA и UJB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и UJB
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и UJB
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBA | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -40.14% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.86% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.52% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.23% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.58% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и UJB
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBA | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 4.41% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 5.65% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 10.88% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 14.63% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 18.52% | -13.34% |