Сравнение RSBA с SHY
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. RSBA is actively managed, while SHY is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs 3.32% for SHY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.43%.
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам RSBA и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 7.73% | -0.04% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.43% | 4.95% | 0.37% |
Correlation
The correlation between RSBA and SHY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between RSBA and SHY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. SHY — Ранг доходности на риск
RSBA
SHY
Сравнение RSBA c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.75 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 15.21 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.49 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и SHY
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -5.71% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.89% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.31% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.52% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.22% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и SHY
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что RSBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.35% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 0.92% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.34% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 1.98% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 1.57% | +3.51% |
Сравнение комиссий RSBA и SHY
RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и SHY
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and SHY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBA has higher volatility (1.37%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs SHY's -5.71%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs 3.32% for SHY. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.38% for RSBA.
RSBA is categorized as Leveraged Bonds, while SHY is Government Bonds. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор