Сравнение RSBA с IBIT
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. RSBA is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs -38.74% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 7.73% | -0.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | -7.22% |
Correlation
The correlation between RSBA and IBIT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RSBA
IBIT
Сравнение RSBA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.79 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -1.36 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.89 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.30 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и IBIT
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -49.36% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -49.36% | +46.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -48.10% | +46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -16.02% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 28.44% | -27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и IBIT
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 9.50% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 34.44% | -31.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 43.73% | -39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 50.19% | -45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 50.19% | -45.11% |
Сравнение комиссий RSBA и IBIT
RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и IBIT
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and IBIT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for IBIT.
RSBA is categorized as Leveraged Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.25% for IBIT.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор