PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с ULPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 22.78% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

ULPIX

1 день
-1.46%
1 месяц
7.95%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.37%
1 год
51.95%
3 года*
35.23%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		19.01%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between RRPIX and ULPIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.24

The correlation between RRPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с DXKSXRRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

RRPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.20

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.82

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.85

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.53

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.20

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.25

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и ULPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-89.68%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-18.30%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-36.59%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-46.92%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-59.41%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-1.46%

-75.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-33.83%

-26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.16%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.80%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

17.95%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

23.74%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

33.92%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

35.44%

-15.60%

Сравнение комиссий RRPIX и ULPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и ULPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ULPIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.66%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and ULPIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (5.80%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор