PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с UJPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 28.64% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between RRPIX and UJPIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.30

The correlation between RRPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с DXKSXRRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с VOOGUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

RRPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
4.50

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
4.49

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

8.03

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

27.31

-27.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

4.50

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.10

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и UJPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-89.83%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-27.11%

+18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-43.92%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-43.92%

+22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-56.99%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

0.00%

-77.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-49.93%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.95%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

13.04%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

36.63%

-28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

48.35%

-36.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

41.86%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

41.36%

-21.52%

Сравнение комиссий RRPIX и UJPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и UJPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and UJPIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор