PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с TEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 31.02%/yr for TEPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 55.40%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 31.02% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RRPIX and TEPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.21

The correlation between RRPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с DXKSXRRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

RRPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.36

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.72

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.27

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.58

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.36

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.15

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и TEPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-89.14%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-24.64%

+15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-84.97%

+64.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-84.97%

+64.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-84.97%

+32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-54.35%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-49.79%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.73%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

10.49%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

25.14%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

31.41%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

145.10%

-124.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

105.49%

-85.65%

Сравнение комиссий RRPIX и TEPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и TEPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности TEPIX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and TEPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор