PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRPAX с PRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRPAX и PRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PRRIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции RRPAX превзошли акции PRRIX по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.74% соответственно.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.90%

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

PIMCO Real Return Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с BKIPXRRPAX с DFAAXRRPAX с TIILXRRPAX с VTIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с VIPIX
Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ

Сравнение комиссий RRPAX и PRRIX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

RRPAX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXPRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.66

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.93

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.26

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

4.27

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXPRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.66

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.19

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между RRPAX и PRRIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и PRRIX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PRRIX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и PRRIX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и PRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRPAXPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-19.25%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.75%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-15.76%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-15.76%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.81%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.19%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.11%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и PRRIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.70%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRPAXPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.63%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

2.60%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.76%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

6.25%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

5.63%

-2.94%