PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRPAX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRPAX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции RRPAX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 2.90% против 0.78% соответственно.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.90%

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с BKIPXRRPAX с DFAAXRRPAX с TIILXRRPAX с FFNYXRRPAX с VTIPXRRPAX с VIPIX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX

Сравнение комиссий RRPAX и GABFX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.

GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

RRPAX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.09

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.22

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.13

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

0.28

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.09

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.16

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.08

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.16

+0.35

Корреляция

Корреляция между RRPAX и GABFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и GABFX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и GABFX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRPAXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-27.84%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-11.04%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-27.84%

+21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-27.84%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-15.18%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.20%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

5.04%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и GABFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.70%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRPAXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.44%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

6.72%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

13.20%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

13.92%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

10.28%

-7.59%