PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRGB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRGB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RRGB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRGB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRGB
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.		-24.44%-26.23%-55.97%123.48%-66.24%-14.04%-41.76%23.58%-52.62%-0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RRGB показывает доходность -24.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RRGB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -26.12% против 14.14% соответственно.

RRGB

1 день
4.44%
1 месяц
-33.62%
С начала года
-24.44%
6 месяцев
-57.50%
1 год
-13.31%
3 года*
-40.21%
5 лет*
-39.53%
10 лет*
-26.12%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RRGB:
RRGB с RPIDRRGB с SPYRRGB с TXRHRRGB с WENRRGB с MCD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RRGB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRGB
Ранг доходности на риск RRGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRGB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRGB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRGB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRGB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRGB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRGBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.01

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.53

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.55

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

7.31

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRGB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRGB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRGB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRGBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.71

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.79

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между RRGB и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRGB и VOO

RRGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRGB
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RRGB и VOO

Максимальная просадка RRGB за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRGB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RRGBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-33.99%

-63.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.19%

-11.98%

-53.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-24.52%

-68.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.49%

-33.99%

-62.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.71%

-5.55%

-91.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.87%

-3.72%

-46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.70%

2.55%

+30.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RRGB и VOO

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RRGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRGBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.39%

5.34%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.22%

9.47%

+39.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.02%

18.11%

+78.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.93%

16.82%

+58.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.27%

17.99%

+55.28%