PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPXIX с WPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPXIX с WPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPP plc (WPP).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPP plc (WPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPXIX и WPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-10.42%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%
WPP
WPP plc		-28.54%-53.53%13.55%1.49%-31.96%43.52%-17.24%36.53%-36.30%-14.98%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 10.49% против -13.90% соответственно.

RPXIX

1 день
3.36%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.63%
1 год
8.55%
3 года*
17.33%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
10.49%

WPP

1 день
3.22%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-33.92%
1 год
-52.88%
3 года*
-31.88%
5 лет*
-20.83%
10 лет*
-13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Large Growth Fund

WPP plc

Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBD
Часто сравнивают с WPP:
WPP с PUB.PAWPP с XOMWPP с ACNWPP с BRK-BWPP с VTIWPP с APPWPP с VOO

Доходность на риск

RPXIX vs. WPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WPP
Ранг доходности на риск WPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c WPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPXIXWPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-1.11

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-1.58

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.78

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.91

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

-1.47

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPXIX vs. WPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WPP равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPXIXWPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-1.11

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.61

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между RPXIX и WPP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPP

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности WPP в 12.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		10.21%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%
WPP
WPP plc		12.72%9.09%4.85%5.09%4.38%2.45%5.66%5.47%7.35%4.32%3.01%2.81%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPP

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPP.

Загрузка...

Показатели просадок

RPXIXWPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-95.30%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-60.46%

+45.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-77.69%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-79.99%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-78.74%

+61.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-42.33%

+30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

37.38%

-33.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPP

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 6.12%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPXIXWPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

13.28%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

39.17%

-27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

48.10%

-26.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

34.38%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

34.80%

-10.07%